Fractals and Forex: Perspektif Baru Artikel ini telah disindikasikan ke Pip Freaks GUEST POST 1: Untuk posting tamu pertama saya di Black Glasses, saya mempersembahkan teman baik saya, Dan Shea. Di bawah ini adalah teknikal menyelamnya ke cara berpikir baru tentang forex trading menggunakan fraktal. Pastikan untuk memeriksa indikator forex yang sangat menguntungkan, yang mengotomatisasi proses yang dijelaskan dalam artikel ini. Pada tahun 1967, Benot B. Mandelbrot menerbitkan sebuah makalah. Makalah ini berjudul How Long Is the Coast of Britain Statistical Self-similarity dan Fractional Dimension. Membahas apa yang dikenal sebagai paradoks garis pantai. Pertama diajukan oleh ahli matematika Lewis Fry Richardson: jika Anda mengukur garis pantai Inggris dengan tolok ukur, Anda akan mendapatkan nilai lebih rendah daripada jika Anda mengukur garis pantai dengan penggaris satu kaki. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, dengan penguasa satu kaki, Anda bisa menjelaskan kelengkungan pantai yang seharusnya dilewati dengan tolok ukur. Selanjutnya, jika Anda mengukur garis pantai dengan penggaris enam inci, Anda akan mendapatkan nilai lebih besar dari pada penggaris satu kaki itu. Dan penggaris tiga inci akan memberi nilai lebih besar lagi. Dalam pengertian ini, panjang garis pantai menjadi fungsi skala pengukuran yang digunakan. Benot B. Mandelbrot Meskipun tidak ada istilah untuk menggambarkan pola yang mirip dengan diri sendiri pada saat itu, Mandelbrot kemudian akan menjelaskan fenomena ini dalam buku 1975 Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. Kenyataannya, Mandelbrot mengamati keganjilan pola mirip diri ini hampir di mana-mana: kristal, bentuk gunung, struktur tumbuhan, pengelompokan galaksi, kilat, segala sesuatu dengan tampilan dan nuansa ldquoroughrdquo. Bahkan susunan neuron di otak tidak dikecualikan dari organisasi fraktal ini. Tidak terbatas pada pola fisik fraktal yang ketat, yang telah diamati dalam segala hal mulai dari musik sampai lukisan, seperti yang dimiliki alam, pergerakan harga pasar keuangan. Teori Fraktal di Pasar Keuangan Dalam konteks pasar keuangan, tampilan dan nuansa grafik relatif terhadap kerangka waktu yang diamati. Saat melihat pasar dari perspektif beberapa tahun, periode dari satu bulan ke bulan berikutnya mungkin terlihat relatif lancar. Bila fokusnya menyempit ke tahun tertentu, harga dari bulan ke bulan terlihat semakin kasar. Seiring pandangan menjadi semakin rabun, grafik menjadi semakin kasar, mirip dengan garis pantai yang disebutkan di atas. Terlepas dari kekasaran yang semakin meningkat ini, pada setiap dimensi tampilan, harga ini menunjukkan beberapa bentuk kesamaan diri karena mereka mengarahkan diri mereka dengan cara yang mirip dengan dimensi tampilan yang lebih besar. Pengamatan ini bukanlah hal baru bagi banyak pihak yang terlibat dalam analisis pasar pada tahun 1991 dan 1994, Edgar E. Peters menerbitkan Chaos and Order di Pasar Modal dan Analisis Pasar Fraktal: Menerapkan Teori Chaos terhadap Investasi dan Ekonomi. Masing-masing, memperluas hipotesis pasar fraktal ini. Benot Mandelbrot dan Richard L. Hudson mengeksplorasi dunia keuangan dari perspektif fraktal dalam The Misbehavior of Market: Pandangan Fraktal tentang Turbulensi Keuangan. Penerapan Teori Fraktal Untuk menggunakan informasi ini dalam konteks pasar valuta asing, pedagang dan penulis Bill M. Williams mengusulkan, antara lain, indikator fraktal yang termasuk dalam semua salinan platform MetaTrader. Indikator ini menempatkan serangkaian bar berturut-turut di mana tinggi tertinggi didahului dan diikuti oleh dua atau lebih rendah, ditandai sebagai fraksi beli, atau titik terendah terendah didahului dan diikuti oleh dua atau lebih titik terendah yang lebih tinggi, ditandai sebagai fraktal jual. Penanda ini menjadi indikator penting tingkat support dan resistance. Mengetahui tingkat support dan resistance ini bisa dibilang merupakan pengetahuan paling berharga yang dimiliki trader spot. Karena mereka mewakili harga di mana pasokan memenuhi permintaan. Ketika harga menembus level ini, ia dikenal sebagai pelarian, dan para pedagang mungkin berharap bahwa harga akan berlanjut ke arah itu. Ketika harga menguji level tapi tidak menembusnya, itu dikenal sebagai retracement, dan trader mungkin berharap bahwa harga akan terus kembali dari level support atau resistance yang sebelumnya telah dekat. Indikator fraktal adalah alat yang ampuh untuk mengidentifikasi di mana level support dan resistance berada. Banyak indikator yang ada menambah indikator fraktal standar dan menarik penempatan garis agar pedagang lebih mudah mengaitkan harga dengan fraktal sebelumnya yang ditandai pada tabel. Masalah umum dengan perdagangan fraktal, bagaimanapun, adalah mengetahui tingkat fraktal mana yang tetap relevan dengan kondisi pasar terkini. Misalnya, fraktal yang mengamati ratusan bar yang lalu mungkin masih relevan dengan harga karena lokasinya, sementara fraktal yang diamati hanya sepuluh bar yang lalu mungkin tidak lagi relevan karena ayunan di pasar. Mampu mengidentifikasi fraktal yang relevan ini saat menyaring kebisingan akan sangat bermanfaat bagi pedagang yang ingin memasukkan tindakan harga ke dalam strategi perdagangan mereka. Fraktal yang Relevan Semua fraktal memiliki apa yang bisa dilihat sebagai sumber fraktal. Sebuah fraktal sumber adalah fraktal sebelumnya dalam arah yang berlawanan. Misalnya, jika ada beli fraktal di beberapa lokasi sewenang-wenang pada grafik, maka fraktal sumbernya akan menjadi fraksi jual terakhir sebelum kata beli fraktal. Sumber fraktal ini sangat penting, karena lokasinya menunjukkan apakah fraktal itu sendiri masih merupakan penanda yang relevan dari level support atau resistance jika harga melewati titik fraktal sumber, maka fraktal yang menjadi sumbernya dapat dilihat. Sebagai tidak relevan dengan kondisi pasar saat ini, karena ayunan awal fraktal telah rusak. Gambar 2 menunjukkan fraktal untuk pasangan USDCHF pada kerangka waktu M15. Gambar 3 menunjukkan grafik yang sama tanpa fraktal yang sumbernya telah rusak oleh harganya. Seiring tren jangka pendek, mayoritas fraktal yang relevan membeli fraktal, di mana resistance tersebut telah menjadi pendukungnya. Dengan mengambil konsep ini satu langkah lebih jauh, fraktal yang relevan berada di wilayah yang sama satu sama lain menunjukkan bahwa zona harga ini adalah area pendukung atau penolakan yang signifikan, lebih daripada fraktal yang ditemukan pada harga yang jauh dari fraktal lain yang relevan. Identifikasi daerah ini sangat berguna bagi pedagang, karena ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki arti lebih besar dan, selanjutnya, lebih cenderung menunjukkan di mana jerawat kemungkinan besar akan terjadi. Identifikasi Fraktal Cluster Mengklasifikasikan batas-batas untuk wilayah fraktal yang relevan mungkin tampak subjektif pada pandangan pertama, namun sebenarnya ada pendekatan berbasis matematis untuk pengelompokan yang dikenal sebagai algoritma pengelompokan. Diantara algoritma ini adalah clustering berbasis kerapatan aplikasi dengan algoritma clustering data noise (DBSCAN). Gagasan umum di balik DBSCAN adalah mengulangi setiap titik data, dalam hal ini fraktal yang relevan, dan temukan semua fraktal tambahan yang relevan dalam jarak yang ditentukan. Untuk setiap fraktal dalam jarak itu, lakukan pemeriksaan jarak dari fraktal tersebut dan lanjutkan sampai tidak ada fraktal baru dalam jangkauan yang lain. Menempatkan fraktal ini bersama-sama menghasilkan sekumpulan fraktal dan, berikut, wilayah pendukung atau resistensi yang menarik bagi pedagang. Langkah terakhir untuk proses ini adalah menentukan jarak apa yang harus digunakan saat mencari fraktal tetangga. Sekali lagi, tidak ada subjektivitas di sini, karena standar deviasi harga memberikan jarak itu bagi kita. Dalam statistik, standar deviasi mengkuantifikasi berapa banyak dispersi dari rata-rata kumpulan data yang ada semakin besar standar deviasi, semakin besar varians dalam kumpulan data. Diterjemahkan ke pasar keuangan, standar deviasi harga mengkuantifikasi seberapa cepat volatilitas pasar semakin besar standar deviasi, semakin fluktuatifnya pasar. Dengan menggunakan standar deviasi harga karena jarak fraktal tetangga yang harus dicari menutup lingkaran matematis dari algoritma DBSCAN, memungkinkan kita untuk secara obyektif mengelompokkan fraktal yang relevan menjadi zona kunci pendukung dan penolakan. Membuat Perdagangan Dengan semua informasi ini untuk dipertimbangkan, melakukan penghitungan dengan tangan mungkin akan membuktikan identifikasi fraktal yang relevan dengan mempertimbangkan kembali ratusan batang, menggambar garis dari titik-titik ini mungkin membosankan, dan standar deviasi (dan cluster fraktal ) Terus berubah karena fluktuasi kondisi pasar. Proses ini bisa otomatis menggunakan indikator yang telah saya tulis untuk MetaTrader 4. Gambar 4 menunjukkan bagaimana tampilan ini muncul bagi pengguna. Gambar 4: Indikator SR Fractal SR diterapkan pada grafik EURJPY M15. Fraktur yang relevan dalam standar deviasi harga satu sama lain dikelompokkan dalam garis oranye tipis. Akhirnya, saat berjejer atau berjingkat-jingkat, pertimbangan tren harus diambil. MetaTrader 4 memberikan indikator Indeks Rata-rata Terarah, yang mengukur kekuatan tren, serta pilihan untuk menggambar trendlines pada grafik. Apakah Anda menggunakan trendlines atau mata Anda untuk mengukur tren, pastikan nilai rata-rata Directional Index adalah kekuatan moderat (sebagai aturan praktis, lebih besar dari 25) dan pelarian atau retracement yang diamati oleh pergerakan harga dalam kelompok fraktal. Adalah ke arah tren yang diamati sebelum melakukan perdagangan. Dari situ, sisanya terserah Anda. Pengelolaan uang adalah kunci saat pengaturan perdagangan mengambil tingkat keuntungan di cluster tetangga adalah pendekatan yang baik untuk dilakukan, menggunakan tingkat Fibonacci bila tidak ada cluster tetangga semacam itu, sambil menggunakan rasio riskreward 1: 2 atau 1: 3 ketika menyetel stop loss memungkinkan Anda untuk Meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Seperti biasa, pengelolaan uang merupakan bagian integral dari strategi trading yang baik. Ketika Benot Mandelbrot mempopulerkan konsep fraktal dengan mengenalkan istilah dan matematikanya ke dunia pada tahun 1975, dia menawarkan sebuah pendekatan ke pasar keuangan yang telah dibangun banyak orang sejak beberapa dekade lalu. Dengan menggunakan properti fraktal ini sebagai daerah pendukung dan resistance, pedagang pasar valuta asing dapat mengidentifikasi area kemungkinan pelarian atau retracement harga dengan presisi lebih tinggi dari yang mungkin. Tentang Dan Shea Dan Shea meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Komputer dari University of New Hampshire, dan sedang mengejar Master-nya. Saat ini dia adalah seorang Research and Development Engineer di InterOperability Laboratory. Bila tidak bekerja, Dan meneliti pasar keuangan, dengan fokus pada mata uang. Ikuti dia di Twitter: chamzord. Bacaan lebih lanjut Recent Posts GoogleBut dua persegi panjang di bawah ini serupa. Perhatikan baik-baik persegi panjang biru terakhir dan Anda akan melihat bahwa itu adalah 2 kali selebar persegi panjang merah dan 2 kali lebih lama. Kami mengatakan bahwa sisi-sisinya sebanding dan rasio (atau faktor skala) adalah 2: 1. Karena sisi yang sesuai sebanding (dan sudut yang sesuai juga memiliki ukuran yang sama), figurnya sama bentuknya dan serupa. Pertimbangkan kesamaan dengan cara lain. Agar satu sosok serupa dengan yang lain, Anda harus bisa memperbesar panjang sosok kecil dengan faktor skala, dan ukurannya akan sama persis dengan sosok yang lebih besar. Sekarang bagaimana sosok diri sendiri mirip laniusimagesnewbar3.gif laniusimagessim1.gif Banyak tokoh yang bukan fraktal serupa dengan diri sendiri. Perhatikan sosok di sebelah kanan. Perhatikan bahwa garis besar gambar adalah trapesium. Sekarang lihat ke dalam semua trapezoids yang membentuk trapezoid yang lebih besar. Ini adalah contoh kesamaan diri. Anda juga bisa memikirkan kemiripan diri sebagai salinan. Masing-masing trapezoids kecil adalah salinan yang lebih besar. Berikut adalah lima contoh kemiripan diri lainnya. Laniusimagesnewbar3.gif Keserupaan Diri Fraktal laniusimagessmallsir. gif Ke kanan adalah Segitiga Sierpinski yang kami buat di unit ini. Perhatikan bahwa garis besar gambar adalah segitiga sama sisi. Sekarang lihat di dalam semua segitiga sama sisi. Ingatlah bahwa ada banyak segitiga kecil dan kecil yang tak terbatas di dalamnya. Berapa banyak segitiga ukuran yang berbeda yang dapat Anda temukan Semua ini serupa satu sama lain dan segitiga asli - kesamaan diri Lihat semua salinan segitiga asli di dalamnya Berapa banyak salinan yang Anda lihat di mana rasio sisi segitiga luar ke bagian dalam Yang adalah 2: 1 4: 1 8: 1 Kupikir kita memiliki sebuah pola di sini. Dapatkah Anda menemukannya. Lihatlah ilustrasi kesamaan diri Sierpinski yang sangat keren ini. Pertanyaan tentang Keseragaman Diri Pertanyaan 1: Jika gambar merah adalah gambar asli, berapa banyak salinan yang serupa di dalamnya tercantum dalam gambar biru Pertanyaan 2: Apakah kuadrat serupa dengan diri sendiri (Dapatkah Anda membentuk kotak lebih besar dari yang kecil) Apakah segi enam (Dapatkah Anda membentuk segi enam lebih besar dari yang lebih kecil) Buat contoh untuk membenarkan jawaban Anda. Pertanyaan 3: Apakah lingkaran serupa Apakah mereka serupa dengan diri sendiri (Dapatkah Anda membentuk lingkaran yang lebih besar dari yang lebih kecil Menggambarkan contoh untuk membenarkan jawaban Anda Pertanyaan 4: Percobaan dengan merancang sosok serupa lainnya Anda mungkin mendapatkan versi cetak dari halaman ini. Hak Cipta 1997-2007 Cynthia Lanius
No comments:
Post a Comment